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本文主要探讨了非线性时间序列中的异方差双门限自回归模型(DTARCH)的门限和延时的小波辨识方法,并利用相应的股市数据对此模型进行了实证分析。
张燕.基于小波分析方法的非线性时间序列模型及其应用[J].南京审计大学学报,2005,(2):