F830.9 O211.6
江苏省高校自然科学基金项目(06KJD110087)
本文讨论了不完全信息下的期权定价问题,采用风险中性估值原理对期权进行定价,将不完全信息引入到模型中去,构造投资者不完全信息集,利用马尔科夫性质、条件期望性质、Fubini定理等结论,给出了在不完全信息集下的欧式期权定价公式。
刘广应.不完全信息下的期权定价[J].南京审计大学学报,2007,(4):