在比较分析已实现波动率（RV）、双幂变差已实现波动率（BPV）、截断双幂变差已实现波动率（TBPV）、两尺度已实现波动率（TRSV）以及已实现核波动率（RKV）五种高频数据波动率度量方法的理论性质基础上，结合异质自回归已实现波动率（HARRV）和GJRGARCH思想，本文构建LHARRVEVT模型对VaR进行预测，并使用上证指数1分钟数据进行实证分析，结果表明LHARRVEVT能够较为准确地预测VaR、TBPV和BPV优于其他三种波动率度量方法。