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股票价格时间序列分形特征的实证研究
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F830.91

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An Empirical Research on the Time Series of China''''s Stock Prices
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    选取上海证券交易所综合指数与深圳证券交易所成分指数为对象，在对经典R／S分析法作了改进的基础上，对我国股市价格波动的状况进行实证研究。研究表明，我国股票市场价格也具有分形特征，其变化具有趋势性和循环性，并进而求出了我国股市价格变化的平均循环长度。

    Abstract:

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引用本文

王德河.股票价格时间序列分形特征的实证研究[J].审计与经济研究test,2007,22(6):

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