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以上证综合指数和人民币兑美元名义汇率为指标，运用多元GARCH模型对中国股票市场和外汇市场之间的波动溢出效应进行实证研究。结果表明：汇率制度改革后，我国股市与汇市存在显著的双向波动溢出效应；汇市对股市表现出较强的波动传导，而股市对汇市的波动传递则相对较弱，存在着波动传导的非对称性。
吴奉刚,王芙蓉.中国股市与汇市波动溢出效应研究[J].审计与经济研究test,2008,23(6):